KAPITALDEKNING
Måtte hente 2,8 milliarder på grunn av nye kapitalkrav: – Vi kommer til å beholde IRB-statusen
Innstrammingen i CRR3-regelverket gjorde at Sparebank 1 Boligkreditt måtte hente flere milliarder kroner fra eierbankene – administrerende direktør tror ikke at innstrammingene kommer til å vare.
Publisert
For å møte de nye kapitalkravene i CRR3-regelverket for boliglån, har Sparebank 1 Boligkreditt hentet 2,8 milliarder kroner fra eierbankene. Det framkommer av boligkredittselskapets rapport for andre kvartal. Administrerende direktør i boligkredittselskapet, Arve Austestad, tror at gulvet for boliglånsvektene kommer til å senkes igjen.
– De nye kapitalkravene har ført til en del frustrasjon, og vi mener at de nye kravene er innført på et tynt grunnlag. Kravene skal revideres neste høst og vi mener at det ikke er tilstrekkelig faglig grunnlag til å holde dem på dagens nivå, sier Austestad.
Han peker på at EBA nylig vurderte at systemrisikoen ikke har endret seg vesentlig i Norge før risikogulvet til IRB-bankene ble hevet for boliglån. Det nye regelverket førte til betydelige kapitallettelser for landets minste banker som bruker en standardmetode til å beregne risikoen i egen portefølje. BankShift har spurt Finanstilsynet om hvordan de ser på uttalelsene fra EBA.
– Vi har ingen kommentar til EBAs uttalelse fra 12. mai 2025, svarer direktør for bank- og forsikringstilsyn i Finanstilsynet, Anders Hole.
Direktør for bank- og forsikringstilsyn i Finanstilsynet.
Vil beholde IRB-status
IRB-bankene, som er landets største banker og bruker egne modeller til å regne ut risiko, fikk en skjerpelse. For dem ble risikogulvet for boliglån hevet fra 20 prosent til 25 prosent. Dermed har en IRB-bank et risikogulv på 25 prosent på boliglån, uansett belåningsgrad, mens en standardbank har risikogulv på 20 prosent når belåningsgraden er på under 55 prosent.
Med andre ord: et boliglån på under 55 prosent binder mer kapital hos en IRB-bank enn hos en standardbank.
– Er det aktuelt for dere å frasi dere IRB-statusen for å få lettet kapitalkravene?
– Nei, det er ikke noe vi ser på nå. Det sentrale for Sparebank 1 er at det skal være kapitalnøytralt for eierne å anvende Boligkreditt for finansiering av boliglån. Så lenge hovedandelen av eierne har IRB status, vil vi søke å beholde vår. For øvrig, som nevnt, mener vi at det er ikke noen grunn til at risikogulvene skal forbli så høye etter neste høst. Vi kommer til å beholde IRB-statusen, svarer Austestad.
– Hvis det ikke endres, vil dere da se på mulighetene for å frasi dere IRB-statusen?
– Det er en lang prosess å få IRB-status, og det er en del arbeid med å beholde den. Det gir oss også gevinster og troverdighet utad at vi følger stringente prosesser og modeller for å følge opp og måle risikoen i vår utlånsportefølje. Så en IRB-status er ikke noe man bare gir fra seg, forklarer Austestad.
Sparebank 1 Boligkreditt har en total belåningsgrad på porteføljen på rundt 55 prosent. Austestad opplyser at boligkredittselskapets omsøkte regulatoriske modeller og validerte risikoparametre tilsier at porteføljen deres burde hatt en risikovekt i underkant av 15 prosent.
Påvirker de små bankene
Sparebank 1 Boligkreditt har rett i overkant av 300 milliarder kroner i utlån og er eid av bankene i Sparebank 1-gruppen, inkludert bankene i Samspar. Alle bankene i Samspar er standardbanker og vil få høyere kapitalkrav som følger av at boligkredittselskapet får det.
– Da vi fikk IRB-status i 2009 var det for å være kapitalnøytral for IRB-bankene som eier oss, vi er fortsatt det nå som risikogulvet går opp. I de første 10 årene som IRB-institusjon sørget Basel I gulvet for at foretaket hadde en høyere risikovekt på boliglån enn om foretaket hadde rapportert på standardmetoden, forklarer Austestad.
Etter utlånsvolum i alliansen er Samspar den nest største aktøren med et utlån på 275,2 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal. Sparebank 1 Sør-Norge er den største aktøren med 412,7 milliarder kroner, men banken har eget boligkredittselskap. Sparebank 1 Sør-Norge har likevel lån hos Sparebank 1 Boligkreditt som er igjen etter fusjonen med Sparebank 1 Sørøst-Norge.
Sparebank 1 SMN er tredjestørst i alliansen med 252,9 milliarder kroner, Sparebank 1 Østlandet har et utlån på 235,7 milliarder kroner og Sparebank 1 Nord-Norge har 157,0 milliarder kroner i utlån. BN Bank, som er del av alliansen gjennom at den er eid bankene i SpareBank 1, er også på eiersiden i Sparebank 1 Boligkreditt og har boliglån hos dem. Banken hadde et utlån på 68,3 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal.
